Yazar "Kangal, Esra" seçeneğine göre listele

Listeleniyor 1 - 2 / 2
  • Küçük Resim Yok
    Öğe
    Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Akdeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler Üzerine Panel Eşbütünleşme Analizi
    (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2023) Kangal, Esra; Sarıgüzel, Aslıhan; Koçkaya, Nilüfer Yıldız
    ÖZET Son yüzyılda enerji tüketimi uluslararası alanda gündemi oluşturan temel konuların başında gelmektedir. Gelişen üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlerin sürdürülebilmesi için enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi ülkelerin enerji politikaları açısından oldukça belirleyici bir konumdadır. Bu çalışmada Akdeniz’e kıyısı olan ve en yüksek gayri safi yurtiçi hasılaya sahip olan seçilmiş 5 ülkenin (Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye) 2000-2021 yılları arasındaki enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkisinin panel veri metodu ile incelenmesi amaçlanmıştır. Öncelikle yatay kesit bağımlılığını dikkate alan birim kök testleinden CADF ve MADF panel birim kök testleri uygulanmıştır. Değişkenler birim köklü bulunduğundan, Westerlund Eşbütünleşme Testi ve Gengenbach, Urbain ve Westerlund Panel Eşbütünleşme Testleri ile analiz gerçekleştirilmiştir. Yapılan panel eşbütünleşme analizi neticesinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki bulunamamıştır. Modelin heterojenlik ve yatay kesit bağımlılığı içerdiği varsayımları altında, bu varsayımlar ile uyumlu olan Dumitrescu ve Hurlin Panel Nedensellik Testi ile analiz yapılmış ve hem enerji tüketimindeki büyümeden iktisadi büyümeye doğru hem de iktisadi büyümeden enerji tüketimine doğru nedensellik ilişkisi bulunmuştur.
  • Küçük Resim Yok
    Öğe
    FİNANSAL PİYASALARDA VOLATİLİTENİN SÜRÜ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: BRICS-T ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
    (2024) Kangal, Esra; Akel, Veli
    Piyasa katılımcılarının, yatırım kararı verirken rasyonel davranamamalarına sebep olan sürü davranışı davranışsal finans kapsamında yer alan bir kavramdır. Bu çalışmada BRICS-T Ülkelerinde sürü davranışı varlığını araştırmak amacıyla Christie ve Huang (1995) ve Chang, Cheng ve Khorana (2000) modelleri kullanılmıştır. 2011-2021 yılları arasındaki günlük piyasa verileri kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Tüm, düşen ve yükselen ve piyasalar için regresyon analizi sonuçları ayrı ayrı incelenmiştir. CH (1995) modelinde Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye yükselen piyasa dönemlerinde sürü davranışı varlığı tespit edilirken Çin finansal piyasasında sürü davranışı etkisi görülmemiştir. CCK (2000) modelinde ise Hindistan yükselen piyasasında sürü davranışına dair kanıtlar elde edilirken diğer BRICS-T ülkelerinde bu modele göre herhangi bir sürü davranışı bulgusuna rastlanılmamıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre volatilitenin sürü davranışı üzerinde asimetrik bir etkisi gözlemlenmemiştir.