KOLEKTİF RİSK MODELİYLE YANGIN SİGORTASI İÇİN AKTÜERYAL PRİM HESABINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı özellikle yangın sigortası için yüksek tutarlar ödeyen müşteri firmalar için gerçekçi prim hesabına yönelik örnek bir uygulama ortaya koymaktır. Araştırmada Sivas ilinde demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 2011-2016 yılları arasındaki yangın kaynaklı hasar sıklığı ve hasar tutarı verileri kullanılmıştır. İstatistiksel yöntem olarak Kolmogorov-Smirnov ve Anderson-Darling uyum iyiliği testlerinden yararlanılırken, prim hesaplama yöntemi olarak kolektif risk modeli altında beklenen değer ve standart sapma ilkeleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda hasar sıklığı verilerinin Poisson dağılımına; hasar tutarı verilerinin ise Üstel, Weibull, Lognormal, Gamma ve Ters Gauss dağılımlarının tamamına uygunluk gösterdiği tespit edilmiştir. Kolektif risk modeli kullanılarak yapılan tahmini prim hesabı sonucunda söz konusu firma için en uygun prim miktarını veren dağılımın Weibull dağılımı olduğu belirlenmiştir. Weibull dağılımını sırasıyla lognormal dağılım ve üstel dağılım izlemiştir. Firma için en yüksek prim hesabını veren dağılımların ise gamma ve ters gauss dağılımları olduğu belirlenmiştir.

[No abstract available]