SEÇİLİ KRİPTO PARALAR İLE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA (2015-2019)

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorKoç, Selahattin
dc.contributor.authorÇaykara, Uğur
dc.date.accessioned2025-05-04T16:29:37Z
dc.date.available2025-05-04T16:29:37Z
dc.date.issued2021
dc.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesi
dc.description.abstractKripto para olgusu, Satoshi Nakamato kod adlı kişi ya da grubun 2008 yılında ‘‘Bitcoin: Eşteneşe Elektronik Nakit Ödeme Sistemi’’ başlıklı yazmış olduğu makale ile geleneksel para sistemine alternatif olarak finans sektörüne giriş yapmıştır. Çalışmada 2008 yılında ortaya çıkan Bitcoin ile başlayan ve kripto para piyasasına ilk üretilen beş kripto para (BTC, LTC, XRP, DOGE ve DASH) ile ülkemizde en çok kullanılan Euro ve Dolar dövizlerini temel alarak TL paritesinde 2015-2019 yılları arasındaki haftalık kapanış verilerini baz alınarak incelenmiştir. Çalışmada VAR modeli ve Granger Nedensellik Testi yöntemleri uygulanmıştır. Döviz kurları ve seçmiş olduğumuz beş kripto para ile arasındaki ilişki ile Bitcoin ile seçmiş olduğumuz diğer kripto paralar arasındaki ilişkinin incelemesi amaçlamıştır. VAR modeli ve Granger Nedensellik Testi ile veriler analiz edilmiştir. Üç farklı model geliştirilmiştir. İlk modelde EUR/TRY ile BTC/TRY, LTC/TRY, XRP/TRY, DOGE/TRY ve DASH/TRY arasındaki ilişki incelenmiştir. İkinci modelde USD/TRY ile BTC/TRY, LTC/TRY, XRP/TRY, DOGE/TRY ve DASH/TRY arasındaki ilişki incelenmiştir. Son modelde ise BTC/TRY ile seçmiş olduğumuz altcoin olan, LTC/TRY, XRP/TRY, DOGE/TRY ve DASH/TRY arasındaki ilişki incelenmiştir Sonuç olarak aldığımız 2015-2019 yılları arasında EUR/TRY ve USD/TRY döviz kurları ile BTC/TRY, LTC/TRY, XRP/TRY, DOGE/TRY ve DASH/TRY pariteleri arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır. Ancak eş bütünleme analizi sonuçlarına göre uzun vadede birlikte hareket ettiği bilgisine ulaşılmıştır. Kripto paraların kendi aralarındaki ilişkiye baktığımızda BTC/TRY’nin XRP/TRY ve DASH/TRY’nin granger nedeni olduğu analizler sonucu elde edilmiştir. Granger nedenlerine göre BTC/TRY ile XRP/TRY arasında pozitif yönlü bir ilişki BTC/TRY ile DASH/TRY arasında ise negatif yönlü bir ilişkiye rastlanmıştır.
dc.description.abstract[No abstract available]
dc.identifier.endpage134
dc.identifier.issn2757-959X
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage113
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/33581
dc.identifier.volume1
dc.language.isotr
dc.publisherSivas İktisadi ve İdari Akademik Araştırmacılar Derneği
dc.relation.ispartofUluslararası İktisadi ve İdari Akademik Araştırmalar Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_DergiPark_20250504
dc.subjectKripto paralar
dc.subjectDöviz Kurları
dc.subjectBlokzinciri
dc.subjectGranger Nedensellik Testi
dc.subjectVAR Modeli
dc.titleSEÇİLİ KRİPTO PARALAR İLE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA (2015-2019)
dc.typeResearch Article

Dosyalar

Koleksiyon

DergiPark