VIX KORKU ENDEKSİNİN BIST SEKTÖR ENDEKSLERİ İLE VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİNİN CCC-GARCH İLE ARAŞTIRILMASI: 2013-2020 DÖNEMİ

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorTuncay, Merve
dc.date.accessioned2024-10-26T17:42:58Z
dc.date.available2024-10-26T17:42:58Z
dc.date.issued2021
dc.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesi
dc.description.abstractKüreselleşen finans piyasalarında yatırımcılar karar alırken ulusal bileşenler yanında uluslararası göstergeleri de dikkate almaktadır. Korku endeksi olarak da ifade edilen Volatilite Endeksi (VIX) Şikago Opsiyon Borsası tarafından hesaplanmakta ve hem politika yapıcılar hem de piyasa katılımcıları tarafından yaygın bir biçimde takip edilmektedir. Bu çalışmada da, Borsa İstanbul’dan seçilmiş 7 sektör endeksi ile VIX korku endeksi arasındaki volatilite etkileşimini ortaya koyabilmek amaçlanmaktadır. Çalışmada 2013-2020 dönemi için günlük gözlemlerden elde edilen logaritmik fark serileri Sabit Koşullu Korelasyon GARCH (CCC-GARCH) modeli ile analiz edilmiştir. Yöntem, volatilite etkileşimlerinin yanısıra değişkenler arası korelasyon katsayılarını da gösterebilmesi bakımından alternatif yöntemler arasından öne çıkmaktadır. Analiz bulgularına göre; seriler arasında istatistiksel olarak anlamlı volatilite etkileşimleri ve zayıf olmakla beraber negatif korelasyon bulunmaktadır.
dc.identifier.doi10.53092/duiibfd.894094
dc.identifier.endpage146
dc.identifier.issn1309-4602
dc.identifier.issn2587-0106
dc.identifier.issue21
dc.identifier.startpage126
dc.identifier.trdizinid464643
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.53092/duiibfd.894094
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/464643
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/24946
dc.identifier.volume11
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofDicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectVIX
dc.subjectBIST
dc.subjectSektör Endeksleri
dc.subjectCCC-GARCH
dc.titleVIX KORKU ENDEKSİNİN BIST SEKTÖR ENDEKSLERİ İLE VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİNİN CCC-GARCH İLE ARAŞTIRILMASI: 2013-2020 DÖNEMİ
dc.typeArticle

Dosyalar

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu