Show simple item record

dc.contributor.authorZekai Şenol
dc.contributor.authorSelahattin Koç
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:37:15Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:37:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1307-9832
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnNE5UY3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3282
dc.description.abstractGelişmekte olan ekonomiler için yabancı sermaye yatırımlarının çok önemli olduğu bilinen bir konudur. Ülkelere sağlanan sermaye akımlarının ülkelerin kalkınması, cari açıklarının azalması, yatırımlarının artırılması ve buna bağlı olarak istihdamlarının azaltılması gibi konularda pozitif katkılarının olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yabancı portföy yatırımı girişi ile borsa ve makro ekonomik faktörler arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Bu çalışmada, 2006:Q1 – 2016:Q4 yıllarını kapsayan çeyrek dönemlik veriler ile Otoregresif model (VAR) kullanılmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, yabancı portföy yatırımlarından (DYPYG); Borsa İstanbul (DBIST), faiz oranı (DFAIZ) ve döviz kuruna (DKUR) doğru tepkiler görülmüştür. Diğer taraftan döviz kurundan da (DKUR) yabancı portföy yatırımlarına (DYPYG) yönelik tepkinin varlığı tespit edilmiştir. Varyans ayrıştırmasında ise, yabancı portföy yatırımlarında meydana gelen değişimlerin döviz kuru, borsa ve faiz oranı tarafından açıklandığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIt is a well-known fact that foreign investment is very important for emerging economies. It is known that the capital flows provided to the countries have a positive contribution to the development countries, the decrease of the current account deficits, the increase of investments and accordingly the decrease of their employment. The purpose of this study is to analyze the relationship between foreign portfolio investment inflows and stock market and macroeconomic factors. In this study, the autoregressive model (VAR) was used with quarterly data covering 2006: Q1 - 2016: Q4 years. According to the results of this study, it was seen that the reaction from foreign portfolio investments (DFPI) to Istanbul Stock Exchange (DSTE), interest rate (DINT) and foreign exchange rate (DEXC). On the other hand, the existence of a response to foreign portfolio investments (DFPI) has also been determined from the exchange rate (DEXC). In the variance analysis, it is determined that the changes in foreign portfolio investments (DFPI) are explained by exchange rate (DEXC), Istanbul Stock Exchange (BSTE) and interest rate (DINT).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleYABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI, BORSA VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLERİN VAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİen_US
dc.title.alternativeANALYSIS WITH VAR METHOD RELATIONSHİP BETWEEN FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENTS, STOCK EXCHANGE AND MACROECONOMIC FACTORS: CASE OF TURKEYen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue21en_US
dc.identifier.endpage20en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record