Yazar "Kartal, Mahmut" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 5 / 5
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe KOLEKTİF RİSK MODELİYLE YANGIN SİGORTASI İÇİN AKTÜERYAL PRİM HESABINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA(Atatürk Üniversitesi, 2019) Kartal, Mahmut; Bardakçı, SaitBu çalışmanın amacı özellikle yangın sigortası için yüksek tutarlar ödeyen müşteri firmalar için gerçekçi prim hesabına yönelik örnek bir uygulama ortaya koymaktır. Araştırmada Sivas ilinde demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 2011-2016 yılları arasındaki yangın kaynaklı hasar sıklığı ve hasar tutarı verileri kullanılmıştır. İstatistiksel yöntem olarak Kolmogorov-Smirnov ve Anderson-Darling uyum iyiliği testlerinden yararlanılırken, prim hesaplama yöntemi olarak kolektif risk modeli altında beklenen değer ve standart sapma ilkeleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda hasar sıklığı verilerinin Poisson dağılımına; hasar tutarı verilerinin ise Üstel, Weibull, Lognormal, Gamma ve Ters Gauss dağılımlarının tamamına uygunluk gösterdiği tespit edilmiştir. Kolektif risk modeli kullanılarak yapılan tahmini prim hesabı sonucunda söz konusu firma için en uygun prim miktarını veren dağılımın Weibull dağılımı olduğu belirlenmiştir. Weibull dağılımını sırasıyla lognormal dağılım ve üstel dağılım izlemiştir. Firma için en yüksek prim hesabını veren dağılımların ise gamma ve ters gauss dağılımları olduğu belirlenmiştir.Öğe Kolektif Risk Modeliyle Yangın Sigortası İçin Aktüeryal Prim Hesabına Yönelik Bir Araştırma(2019) Kartal, Mahmut; Bardakçı, SaitBu çalışmanın amacı özellikle yangın sigortası için yüksek tutarlar ödeyen müşterifirmalar için gerçekçi prim hesabına yönelik örnek bir uygulama ortaya koymaktır. AraştırmadaSivas ilinde demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 2011-2016 yılları arasındakiyangın kaynaklı hasar sıklığı ve hasar tutarı verileri kullanılmıştır. İstatistiksel yöntem olarakKolmogorov-Smirnov ve Anderson-Darling uyum iyiliği testlerinden yararlanılırken, primhesaplama yöntemi olarak kollektif risk modeli altında beklenen değer ve standart sapma ilkelerikullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda hasar sıklığı verilerinin Poisson dağılımına; hasartutarı verilerinin ise Üstel, Weibull, Lognormal, Gamma ve Ters Gauss dağılımlarının tamamınauygunluk gösterdiği tespit edilmiştir. Kollektif risk modeli kullanılarak yapılan tahmini primhesabı sonucunda söz konusu firma için en uygun prim miktarını veren dağılımın Weibulldağılımı olduğu belirlenmiştir. Weibull dağılımını sırasıyla lognormal dağılım ve üstel dağılımizlemiştir. Firma için en yüksek prim hesabını veren dağılımların ise gamma ve ters gaussdağılımları olduğu belirlenmiştir.Öğe Olasılık Dağılımları ve Kolektif Risk Modellemesi Çerçevesinde Portföy Getiri Tahmini: Bist 30 Uygulaması(2023) Kartal, Mahmut; Arslan, EbuzerAmaç – Araştırmada tasarruflarını portföy oluşturarak borsada değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar için portföyde yer alan hisse senetlerinin dağılımlarını ve dağılım parametrelerini belirleyerek kollektif risk modellemesi çerçevesinde portföylerin getiri ve risk düzeylerini istatistiksel yöntemlerle belirlemektir. Yöntem – Belirlenen amaca ulaşabilmek için BİST-30 endeksinde 2018-2021 yıllarında aktif olarak işlem gören hisse senetlerinin günlük kapanış fiyatları alınmış ve söz konusu verilerin uygunluk gösterdiği istatistiksel dağılımlar ve dağılım parametreleri hesaplanmıştır. SWARA ve MOORA yöntemleriyle düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üç farklı kategoride portföy oluşturulmuş bu portföyler için Monte Carlo simülasyon yöntemi uygulanarak beklenen ortalama getiri, getiri olasılığı ve risk seviyesi tahminlenmiştir. Bulgular – Araştırmanın sonucunda farklı (düşük, orta ve yüksek) risk düzeylerinde portföy oluşturularak yapılan analizlerde portföylerin risk düzeylerinin tüm portföyler için yaklaşık %1 ve %2 oranında olduğu tespit edilmiştir. Portföylerin ortalama getirileri incelendiğinde en yüksek günlük ortalama getirinin ‰2,8 oranında olacağı ve bunun %61 olasılıkla gerçekleşeceği tahminlenmiştir. Tartışma – Portföylere ilişkin ortalama getiri ve risk düzeyinin olasılık dağılım parametreleri bilindiğinde Monte Carlo Simülasyon yöntemiyle daha kolay hesaplana bildiği ortaya konulmuş ve klasik yöntemle benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca simülasyon yöntemiyle portföy getirisi üzerinde etkili olana hisse senetleri belirlenmiştir. Kullanılan Monte Carlo Simülasyon yöntemi literatürle karşılaştırıldığında, kuadratik programlama (Abay 2013), Finnet Portfolio Advisor programı (Zerey ve Terzi 2015), Yapay Sinir Ağları (Yavuz 2012) yöntemleriyle benzer sonuçlara ulaşıldığı tespit edilmiştir. Diğer yöntemlere göre Monte Carlo Simülasyon yöntemiyle hisse senetlerinin ağılıkları, varlık sayısı daha hızlı değiştirilerek sonuçların hesaplanabilmesi açısında daha kolay ve etkili olduğu saptanmıştır.Öğe Statistical Analysis of Treatment Processes of Patients Coming to University Hospital Emergency Department(Hüdaverdi BİRCAN, 2022) Sağır, Saniye; Kartal, Mahmut; Bardakçı, SaitIn this study, it was aimed to collect and process the data based on the number of patients who came to the emergency department and to evaluate the results by making statistical analyzes of these data and thus, contributing to the literature. Sivas Cumhuriyet University Health Services Application and Research Hospital Emergency Service was chosen as the application area and an application was made using the data of the patients. The records kept at 00:00–04:00 hours between November 2017 and November 2018 by the Chief Physician of Sivas Cumhuriyet University Health Services Practice and Research Hospital were obtained and 4978 data used in the study were obtained in this way. First of all, the frequency distributions of the obtained data were determined according to various variables, and then whether there was a significant relationship between the treatment outcome and various variables and whether there was a significant relationship between the death or immortality outcome of the treatment with various variables was examined with the chi-square independence test. The t test was used to determine whether the mean duration of treatment of the patients who came to the emergency department differed according to the gender of the patients. According to the findings obtained as a result of the research, 51,4% of the patients who came to the emergency department were male patients, the age group that came to the hospital the most was 49,9%, between the ages of 26-64, and 10% of the patients admitted the most. It was determined that it was concentrated in May with .4, in August with 9,9%, in June with 9,7%, in July with 9,1%, and the highest number of patient applications occurred on Sunday, the last day of the week with 16,1%. In addition, when the patient applications to the emergency department were examined, it was seen that 2% of cases were fatal, and 98% of cases that did not result in death. At the same time, when the distribution of cases regarding the duration of treatment was examined, it was determined that the treatment period of the patients who came to the emergency department did not change according to the gender of the patients.Öğe Yapısal Eşitlik Modeli İle Öğrencilerin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirme: Cumhuriyet Üniversitesi İibf’de Bir Uygulama(Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016) Demir, Bekir; Kartal, MahmutSosyal bilimlere de nedensel ilişkilerin açıklanabilmesi kritik öneme sahiptir. Bu nedensel ilişkilerin açıklanmasında çok değişkenli istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır. Fakat YEM’in; doğrulayıcı bir yaklaşıma sahip olması, ölçüm hatalarının açık bir şekilde ortaya koyması, sadece gözlenen değişkenleri değil gözlenemeyen değişkenleri de dikkate alması ve son olarak gözlenen ve gözlenemeyen değişkenleri tek bir model içerisinde doğrudan ve dolaylı etkileri ile birlikte ortaya koyması bakımından diğer çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden ayrılmaktadır. Sunduğu bu avantajlarından dolayı YEM’in kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Son yıllardaki artan mezun sayıları ile birlikte öğrencilerde de iş bulma kaygısı daha da artmaktadır. Bu çalışmada İİBF öğrencilerinin iş bulma kaygılarını tespit edebilecek bir ölçek geliştirilmiştir. Öğrencilere 32 maddeden oluşan taslak ölçek uygulanmıştır. Taslak ölçek üzerinde güvenirlik ve geçerlilik çalışması yapılmıştır. Ayrıca açıklayıcı faktör analizi (AFA) ile ortaya konan teorik yapı Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) ile doğrulanmaya çalışılmıştır. İlk olarak AFA uygulanmış ve hiçbir madde altında toplanmayan 11 madde ölçekten çıkarılmış ve 5 faktörlü 21 maddeden oluşan bir teorik yapı ortaya konmuştur. Daha sonra bu teorik yapıya YEM altında doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA sonucunda çıkan model uyumuna göre, AFA ile geliştirilen teorik ölçek DFA ile teyit edilmiştir. Ölçeğin Cronbach ? katsayısı ise 0,823 olarak bulunmuş ve ölçeğin, yüksek güvenirliğe sahip olduğu görülmüştür. Sonuç olarak geliştirilen ölçeğin, öğrencilerin iş bulma kaygılarını ölçmek için kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğuna karar verilmiştir.
